Вероятность. В 2-х книгах. Книга 2. Суммы и последовательности случайных величин - стационарные, мартингалы, марковские цепи. 7-е издание. Ширяев А.Н.

Настоящее издание (в двух книгах «Вероятность - 1» и «Вероятность - 2«) представляет собой расширенный курс лекций по теории вероятностей.

Вторая книга «Вероятность - 2» посвящена случайным процессам с дискретным временем (случайным последовательностям). Основное внимание здесь уделяется стационарным последовательностям (в узком и широком смысле), мартингалам и марковским цепям. Даны применения к вопросам оценивания и фильтрации в случайных последовательностях, к стохастической финансовой математике, теории страхования и задачам об оптимальной остановке.

Приведен также очерк истории становления теории вероятностей. В историко-библиографической справке указываются источники приводимых результатов, даются комментарии и указывается дополнительная литература. В конце каждого параграфа даются задачи.

Первая книга «Вероятность - 1» содержит материал, относящийся к элементарной теории вероятностей, математическим основаниям и предельным теоремам.

Книги рассчитаны на студентов физико-математических специальностей университетов. Могут служить учебным пособием для аспирантов и справочным пособием для специалистов.